PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%40.82%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий WBELX и FERGX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

WBELX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.86

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.45

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.27

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.03

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между WBELX и FERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и FERGX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и FERGX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-39.27%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.32%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-37.18%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-10.52%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-14.56%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.35%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и FERGX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.84%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.85%

-0.54%