Сравнение WBELX с EITEX
WBELX (William Blair Emerging Markets Leaders Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WBELX returned 8.20%/yr vs 7.62%/yr for EITEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBELX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности WBELX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBELX показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции WBELX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.62% соответственно.
WBELX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.20%
EITEX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам WBELX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 17.95% | 26.44% | 5.86% | 6.14% | -25.85% | -7.51% | 27.53% | 28.37% | -17.41% | 41.89% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 12.27% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Correlation
The correlation between WBELX and EITEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between WBELX and EITEX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBELX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
WBELX
EITEX
Сравнение WBELX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBELX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.23 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.88 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WBELX и EITEX
Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -61.70% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -9.88% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -11.86% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.63% | -25.99% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -43.10% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.84% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -13.93% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.68% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBELX и EITEX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.36% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 10.07% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 11.83% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 12.26% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.75% | +3.78% |
Сравнение комиссий WBELX и EITEX
WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBELX и EITEX
Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EITEX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.25% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 0.75% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WBELX and EITEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBELX has higher volatility (7.08%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, WBELX dropped -64.98% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBELX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор