PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 6.28% против 6.66% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий WBELX и EITEX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WBELX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.31

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.92

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.81

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.67

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.52

-0.38

Корреляция

Корреляция между WBELX и EITEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и EITEX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и EITEX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-61.70%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.88%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-25.99%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-43.10%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-8.22%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-14.00%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.60%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и EITEX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.94%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

8.93%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.36%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.08%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

13.69%

+3.62%