Сравнение WBELX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBELX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBELX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | -2.42% | 26.44% | 5.86% | 6.14% | -25.85% | -7.51% | 27.53% | 28.37% | -17.41% | 41.89% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции WBELX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.93% соответственно.
WBELX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 6.28%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBELX и COBYX
WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
WBELX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
WBELX
COBYX
Сравнение WBELX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBELX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.92 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 3.15 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WBELX и COBYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBELX и COBYX
Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 0.90% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBELX и COBYX
Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -34.18% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -8.95% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -17.10% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -34.18% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -6.21% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -6.86% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.99% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBELX и COBYX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.20% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 8.42% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.59% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.98% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.55% | +3.76% |