Сравнение WBC.AX с VOO
WBC.AX (Westpac Banking Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WBC.AX returned 7.00%/yr vs 15.88%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBC.AX и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WBC.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBC.AX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции WBC.AX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.00% против 15.88% соответственно.
WBC.AX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 7.00%
VOO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам WBC.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC.AX Westpac Banking Corporation | -6.88% | 24.74% | 49.36% | 4.83% | 15.26% | 15.75% | -18.71% | 3.24% | -14.67% | 1.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Correlation
The correlation between WBC.AX and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBC.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WBC.AX
VOO
Сравнение WBC.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corporation (WBC.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBC.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.44 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.06 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.62 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WBC.AX и VOO
Максимальная просадка WBC.AX за все время составила -51.74%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBC.AX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.74% | -24.78% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.29% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -17.50% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -21.45% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.74% | -24.78% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -1.40% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -3.73% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.99% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBC.AX и VOO
Westpac Banking Corporation (WBC.AX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WBC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.28% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 7.59% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 10.08% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 14.51% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 16.29% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBC.AX и VOO
Дивидендная доходность WBC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WBC.AX Westpac Banking Corporation | 4.37% | 3.96% | 5.14% | 6.20% | 5.35% | 5.53% | 1.60% | 7.18% | 7.51% | 6.00% | 5.77% | 5.55% |
Часто задаваемые вопросы
WBC.AX and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WBC.AX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор