PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBC.AX с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WBC.AX с PWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBC.AX (Westpac Banking Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. WBC.AX operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WBC.AX returned 7.00%/yr vs 41.02%/yr for PWR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WBC.AX и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Westpac Banking Corporation (WBC.AX) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WBC.AX торгуется в AUD, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBC.AX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 56.03%. За последние 10 лет акции WBC.AX уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.00% против 41.02% соответственно.

WBC.AX

1 день
-1.70%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.18%
3 года*
25.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
7.00%

PWR

1 день
-2.16%
1 месяц
-9.07%
С начала года
56.03%
6 месяцев
42.24%
1 год
78.58%
3 года*
53.78%
5 лет*
52.57%
10 лет*
41.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBC.AX и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBC.AX
Westpac Banking Corporation		-6.88%24.74%49.36%4.83%15.26%15.75%-18.71%3.24%-14.67%1.94%
PWR
Quanta Services, Inc.		56.03%23.99%61.35%51.82%32.87%68.85%62.13%36.47%-14.67%3.68%

Correlation

The correlation between WBC.AX and PWR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westpac Banking Corporation

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с WBC.AX:
WBC.AX с ANZ.AXWBC.AX с CBA.AXWBC.AX с ELWBC.AX с PLTRWBC.AX с VOO
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

WBC.AX vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBC.AX
Ранг доходности на риск WBC.AX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBC.AX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBC.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBC.AX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBC.AX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBC.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBC.AX c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corporation (WBC.AX) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBC.AXPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.30

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.05

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

6.05

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

15.46

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBC.AX vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBC.AX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBC.AX и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBC.AXPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.30

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.56

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WBC.AX и PWR

Максимальная просадка WBC.AX за все время составила -51.74%, что меньше максимальной просадки PWR в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBC.AX и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBC.AXPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.74%

-61.68%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.06%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-33.94%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-33.94%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.74%

-35.62%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-9.07%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-17.84%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WBC.AX и PWR

Текущая волатильность для Westpac Banking Corporation (WBC.AX) составляет 6.61%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что WBC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBC.AXPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.60%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

27.61%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

34.29%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

33.95%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

32.07%

-9.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBC.AX и PWR

Дивидендная доходность WBC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
WBC.AX
Westpac Banking Corporation		4.37%3.96%5.14%6.20%5.35%5.53%1.60%7.18%7.51%6.00%5.77%5.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBC.AX и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WBC.AX значения в AUD, PWR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WBC.AX and PWR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBC.AX и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор