PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с CRIHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WAYEX returned 8.41%/yr vs 7.03%/yr for CRIHX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAYEX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.38%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.06%

CRIHX

1 день
0.07%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.88%
1 год
21.61%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-0.00%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		13.95%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Correlation

The correlation between WAYEX and CRIHX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г.

0.66

The correlation between WAYEX and CRIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY

Доходность на риск

WAYEX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAYEXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.49

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.48

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

7.60

-2.49

WAYEX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и CRIHX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-21.33%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.07%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-15.87%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-15.87%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.11%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и CRIHX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.97%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.73%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

10.38%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

13.82%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.29%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

11.17%

+0.43%

Сравнение комиссий WAYEX и CRIHX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и CRIHX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.29%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and CRIHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.73%) compared to WAYEX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs CRIHX's -21.33%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор