PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAVLX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVLX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		-0.07%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%3.02%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

WAVLX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.66%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.01%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с RISRWAVLX с PFIXWAVLX с DFLEXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с AFLIXWAVLX с CBYYX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий WAVLX и SCFZX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

WAVLX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.35

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

9.08

-7.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.40

-2.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.24

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

25.26

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.35

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.73

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.31

-0.71

Корреляция

Корреляция между WAVLX и SCFZX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и SCFZX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.63%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и SCFZX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAVLXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-17.20%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-0.93%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-4.13%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.31%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.09%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.23%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и SCFZX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAVLXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.20%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.03%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

1.65%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

1.89%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

3.38%

+1.90%