Сравнение WATIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WATIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.45% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATIX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции WFBIX немного впереди с 2.00%.
WATIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.93%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATIX и WFBIX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
WATIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
WATIX
WFBIX
Сравнение WATIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.32 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.60 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.49 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WATIX и WFBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и WFBIX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.63% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и WFBIX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -18.68% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.80% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -17.84% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -18.68% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.15% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.27% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.00% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и WFBIX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 1.12%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.55% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.59% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 4.42% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 6.37% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.15% | -1.36% |