Сравнение WATIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WATIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.45% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции WATIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.93% против 12.29% соответственно.
WATIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.93%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATIX и SHAPX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
WATIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
WATIX
SHAPX
Сравнение WATIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 6.17 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.78 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WATIX и SHAPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и SHAPX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.63% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и SHAPX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -46.19% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -10.57% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -20.53% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -32.21% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -6.27% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.79% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.33% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 1.12%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.83% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 8.30% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 16.09% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 14.89% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 16.72% | -12.93% |