PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATFX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WATFX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATFX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		-0.58%8.01%0.44%5.52%-17.32%-2.13%9.12%10.44%-0.62%5.21%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WATFX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 0.55% соответственно.

WATFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.10%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
1.61%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с WATFX:
WATFX с FDFAXWATFX с PIMIXWATFX с AGGWATFX с FXNAXWATFX с SCHDWATFX с BAGIXWATFX с FEPIX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий WATFX и DUTMX

WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
WATFX
Western Asset Core Bond Fund

Доходность на риск

WATFX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг доходности на риск WATFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATFX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATFXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.92

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.94

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

2.41

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATFX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATFXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между WATFX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и DUTMX

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		3.85%4.15%4.48%3.35%2.39%2.05%3.90%3.62%2.92%2.34%2.51%2.74%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и DUTMX

Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WATFXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-30.53%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-5.08%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-30.53%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-30.53%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-15.18%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.85%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.98%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и DUTMX

Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.59%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATFXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.62%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.59%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

8.86%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

7.06%

-1.54%