Сравнение WASMX с JNVSX
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WASMX returned 9.86%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WASMX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.85% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.86%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам WASMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.27% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between WASMX and JNVSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between WASMX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
WASMX
JNVSX
Сравнение WASMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.26 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.51 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и JNVSX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -34.52% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.42% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -17.43% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -24.56% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -34.52% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.30% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.17% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.27% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и JNVSX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 2.97%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.60% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.23% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.71% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.46% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.26% | -0.66% |
Сравнение комиссий WASMX и JNVSX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и JNVSX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
WASMX and JNVSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to WASMX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs JNVSX's -34.52%.
WASMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASMX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор