Сравнение WASCX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.03% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и JNSMX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
WASCX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
WASCX
JNSMX
Сравнение WASCX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.32 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и JNSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и JNSMX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и JNSMX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -39.85% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.85% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.15% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -25.15% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.19% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.98% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.82% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и JNSMX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.33% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.59% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.64% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 10.37% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.11% | +5.41% |