Сравнение WASCX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WASCX имеют среднегодовую доходность 7.74%, а акции HRLYX немного впереди с 7.85%.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и HRLYX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
WASCX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
WASCX
HRLYX
Сравнение WASCX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.80 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.65 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.42 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 21.19 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.80 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и HRLYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и HRLYX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и HRLYX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -45.58% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.49% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -16.86% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -36.82% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | 0.00% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -14.53% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.21% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и HRLYX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.01% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.51% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 9.12% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 10.90% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 12.84% | +2.68% |