Сравнение WARAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.59% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и GIMFX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
WARAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
WARAX
GIMFX
Сравнение WARAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 3.95 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.90 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 15.18 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и GIMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и GIMFX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и GIMFX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -25.87% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -6.72% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -14.02% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -25.87% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.18% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.33% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.74% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и GIMFX
Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.67%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.95% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 5.92% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 8.87% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 8.47% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 8.94% | -1.03% |