Сравнение WARAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.70% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и GBFFX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
WARAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
WARAX
GBFFX
Сравнение WARAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.08 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 4.08 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.94 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 15.49 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и GBFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и GBFFX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и GBFFX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -26.62% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -6.04% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -15.91% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -26.62% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.58% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.42% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.56% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и GBFFX
Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 5.27% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 7.98% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 8.02% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 9.07% | -1.16% |