Сравнение WARAX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.78% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и CVLOX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
WARAX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
WARAX
CVLOX
Сравнение WARAX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.38 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.91 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.08 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.62 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.38 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и CVLOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и CVLOX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и CVLOX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -46.61% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.85% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -29.97% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -29.97% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.95% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.04% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.69% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и CVLOX
Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.67%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 7.15% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 11.24% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 15.18% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 14.37% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.64% | -6.73% |