PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. WANT is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, WANT returned 19.38%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WANT charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности WANT и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%40.87%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between WANT and QTJL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between WANT and QTJL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WANT и QTJL

Секторы
WANT
QTJL

Потребительский циклический сектор

19.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
15.5%

Технологии

0.2%
54.2%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

WANT
19.4%
QTJL
12.2%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
QTJL
15.5%

Технологии

WANT
0.2%
QTJL
54.2%

Промышленность

WANT
0.0%
QTJL
2.8%

Сырьевые материалы

WANT

-

QTJL
1.2%

Потребительский защитный сектор

WANT

-

QTJL
7.6%

Энергетика

WANT

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

WANT

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

WANT

-

QTJL
4.2%

Недвижимость

WANT

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

WANT

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

WANT vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.04

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.90

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.05

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

16.05

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.04

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.52

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WANT и QTJL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-33.40%

-52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-6.68%

-34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-22.43%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

0.00%

-58.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-7.93%

-35.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

1.27%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и QTJL

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

0.30%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

7.60%

+31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

9.99%

+43.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

20.42%

+50.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

20.42%

+51.06%

Сравнение комиссий WANT и QTJL

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и QTJL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WANT and QTJL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (15.47%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, WANT leads with 19.38% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WANT has performed better with a 19.38% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор