Сравнение WAMA с GDT
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds from WisdomTree. WAMA is passively managed, while GDT is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -4.93% |
Correlation
The correlation between WAMA and GDT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | -0.63 | +5.50 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и GDT
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -18.06% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -16.07% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.90% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 33.36% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 33.36% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 33.36% | -24.16% |
Сравнение комиссий WAMA и GDT
WAMA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и GDT
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and GDT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.
GDT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for WAMA.
Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор