PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с JAKRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, WALSX returned -4.34% vs 26.01% for JAKRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.

WALSX

1 день
0.62%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.67%
1 год
-4.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAKRX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и JAKRX

2026 (YTD)2025
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.95%-6.83%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		12.80%17.04%

Correlation

The correlation between WALSX and JAKRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с JAKVX

Доходность на риск

WALSX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.58

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
5.11

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.72

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.14

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

18.09

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JAKRX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и JAKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXJAKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

3.58

-3.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

3.97

-3.61

Просадки

Сравнение просадок WALSX и JAKRX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-5.16%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-5.16%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-0.66%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.80%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

1.46%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и JAKRX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.41%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

5.86%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

7.43%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

7.29%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

7.29%

+9.08%

Сравнение комиссий WALSX и JAKRX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и JAKRX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.

ПозицияTTM2025202420232022
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.18%8.10%0.00%0.00%0.00%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and JAKRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.12%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs JAKRX's -5.16%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор