Сравнение WAISX с TIVFX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 10.59%/yr for TIVFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 28.25%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 19.49%
- С начала года
- 28.25%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам WAISX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 28.25% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 8.15% |
Correlation
The correlation between WAISX and TIVFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between WAISX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
WAISX
TIVFX
Сравнение WAISX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.00 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.38 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и TIVFX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -54.21% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -11.69% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -23.99% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -36.31% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -8.71% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -13.35% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.77% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и TIVFX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 8.88% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 18.40% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 21.22% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.20% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.71% | +3.32% |
Сравнение комиссий WAISX и TIVFX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и TIVFX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.88% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and TIVFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (8.88%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор