PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FIGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 6.46%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 8.48%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
15.80%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%11.88%

Correlation

The correlation between WAISX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAISX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с TBGVXWAISX с CIGIXWAISX с KGIIXWAISX с THOIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

WAISX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.86

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.34

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.13

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

4.19

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.86

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FIGSX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-34.47%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-13.89%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-16.29%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-34.47%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-1.24%

-16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-6.46%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.75%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FIGSX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.11%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

15.94%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.29%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

18.04%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.81%

+3.27%

Сравнение комиссий WAISX и FIGSX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FIGSX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.99%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.11%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор