PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FIGSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 6.06%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.80%.

WAISX

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-0.54%
1 год
-12.13%
3 года*
3.76%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
1.93%
С начала года
7.80%
1 год
12.30%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		-0.54%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.80%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%10.99%

Correlation

The correlation between WAISX and FIGSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAISX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

WAISX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.66

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.06

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.96

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.44

-4.65

WAISX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FIGSX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-34.47%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-13.89%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.29%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-34.47%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-4.94%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-6.43%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.88%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FIGSX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.30%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

18.02%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

20.26%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.48%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.85%

+3.18%

Сравнение комиссий WAISX и FIGSX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FIGSX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.04%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FIGSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.30%) compared to WAISX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор