Сравнение WAISX с EPDIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 14.34%/yr for EPDIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 7.07%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам WAISX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 4.82% |
Correlation
The correlation between WAISX and EPDIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between WAISX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
WAISX
EPDIX
Сравнение WAISX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.15 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.66 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и EPDIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -38.23% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.92% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -13.01% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -20.98% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -8.46% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -10.75% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.96% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и EPDIX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.68% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.53% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 14.72% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 14.13% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.82% | +6.21% |
Сравнение комиссий WAISX и EPDIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и EPDIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and EPDIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to EPDIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор