Сравнение WAIOX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.88% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и YASLX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
WAIOX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
WAIOX
YASLX
Сравнение WAIOX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.36 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.75 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.64 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.40 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.36 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.30 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и YASLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и YASLX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и YASLX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -38.91% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -10.18% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -27.74% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -38.91% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -3.10% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -8.33% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.79% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и YASLX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.81% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.82% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.09% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.34% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.01% | +1.38% |