Сравнение WAIOX с FSISX
WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAIOX returned -5.83%/yr vs 5.61%/yr for FSISX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAIOX charges 1.96%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 10.30%.
WAIOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- 4.20%
FSISX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAIOX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 9.50% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -2.12% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 10.30% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between WAIOX and FSISX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.81 |
The correlation between WAIOX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIOX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
WAIOX
FSISX
Сравнение WAIOX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.10 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.81 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.82 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и FSISX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -36.84% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -11.73% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -14.75% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -36.84% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.29% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.12% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 3.14% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и FSISX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.73% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.86% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 13.52% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.90% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.89% | +0.66% |
Сравнение комиссий WAIOX и FSISX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и FSISX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.37%, что больше доходности FSISX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.35% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 62.37% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAIOX and FSISX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (3.99%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAIOX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор