Сравнение WAIOX с FSISX
WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAIOX returned -6.28%/yr vs 5.87%/yr for FSISX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAIOX charges 1.96%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 9.34%.
WAIOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.10%
FSISX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAIOX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 8.38% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -2.12% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 9.34% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between WAIOX and FSISX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.81 |
The correlation between WAIOX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIOX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
WAIOX
FSISX
Сравнение WAIOX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAIOX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.72 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.11 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и FSISX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -36.84% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -11.73% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -14.75% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -36.84% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -2.15% | -30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -12.88% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.30% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и FSISX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.13% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.82% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.15% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.00% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.88% | +0.68% |
Сравнение комиссий WAIOX и FSISX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и FSISX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.01%, что больше доходности FSISX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.38% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.01% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAIOX and FSISX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSISX has higher volatility (4.13%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAIOX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор