Сравнение WAINX с WAFMX
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both mutual funds - WAINX is a India Equities fund managed by Wasatch, while WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAINX returned 9.59%/yr vs 3.52%/yr for WAFMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WAINX charges 1.51%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и WAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у WAFMX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 9.59% против 3.52% соответственно.
WAINX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 9.59%
WAFMX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам WAINX и WAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.96% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
Correlation
The correlation between WAINX and WAFMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск
WAINX
WAFMX
Сравнение WAINX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAINX | WAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.31 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.75 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAINX и WAFMX
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и WAFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -49.51% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -12.85% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -15.26% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -49.51% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -49.51% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -19.80% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -16.80% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 5.23% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и WAFMX
Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеют волатильность 4.18% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.66% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.95% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.66% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.92% | +2.13% |
Сравнение комиссий WAINX и WAFMX
WAINX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и WAFMX
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.46%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.46% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and WAFMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (4.36%) compared to WAINX (4.18%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs WAFMX's -49.51%.
WAFMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и WAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор