Сравнение WAINX с MASGX
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 12.84%/yr for MASGX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и MASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 46.06%. За последние 10 лет акции WAINX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.84% соответственно.
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
MASGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 46.06%
- 6 месяцев
- 48.64%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам WAINX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 46.06% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Correlation
The correlation between WAINX and MASGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
WAINX
MASGX
Сравнение WAINX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAINX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.20 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 19.06 | -20.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAINX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.36 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WAINX и MASGX
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и MASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -36.34% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -14.20% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -24.94% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -36.34% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -36.34% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -1.03% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.23% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 3.81% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и MASGX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.10%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 9.74% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 18.93% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 21.99% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.86% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.68% | +0.33% |
Сравнение комиссий WAINX и MASGX
WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и MASGX
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, что больше доходности MASGX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.82% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and MASGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASGX has higher volatility (9.74%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs MASGX's -36.34%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и MASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор