PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAINX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с INDAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 10.39%/yr vs 7.45%/yr for INDAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.81%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.45% соответственно.

WAINX

1 день
1.48%
1 месяц
9.87%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-10.34%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
10.39%

INDAX

1 день
0.92%
1 месяц
2.53%
С начала года
-10.81%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-12.70%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.59%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-0.96%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.81%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between WAINX and INDAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.84

The correlation between WAINX and INDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

WAINX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAINXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.83

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.13

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.59

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.27

+0.58

WAINX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAINX и INDAX

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-43.98%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-20.85%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-23.49%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-23.49%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-43.98%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-17.06%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-10.79%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

9.68%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и INDAX

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеют волатильность 4.66% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.79%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

14.88%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.16%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.85%

+2.20%

Сравнение комиссий WAINX и INDAX

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и INDAX

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.46%, что больше доходности INDAX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.30%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.46%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and INDAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAINX has higher volatility (4.66%) compared to INDAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs INDAX's -43.98%.

WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор