PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIIX с EIRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).

WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIIX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		-0.11%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.76% соответственно.

WAIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.49%
3 года*
2.37%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.12%

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с IPBAXWAIIX с TRBFXWAIIX с FRIAXWAIIX с FSTZX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с CMIEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с COP

Сравнение комиссий WAIIX и EIRRX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Доходность на риск

WAIIX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXEIRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.71

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.44

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.91

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

12.86

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.35

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.46

Корреляция

Корреляция между WAIIX и EIRRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и EIRRX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и EIRRX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и EIRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIIXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-10.27%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.18%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-6.22%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-10.27%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.44%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.01%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.27%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и EIRRX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIIXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.69%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.13%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.96%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.85%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

2.76%

+2.90%