PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIIX с EARRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WAIIX returned 2.26%/yr vs 3.66%/yr for EARRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIIX charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.66% соответственно.

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%

EARRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.65%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIIX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		1.58%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Correlation

The correlation between WAIIX and EARRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.59

The correlation between WAIIX and EARRX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FFNYXWAIIX с TRBFXWAIIX с IPBAXWAIIX с FSTZX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIX

Доходность на риск

WAIIX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXEARRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.55

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.10

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.84

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

18.23

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.55

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.32

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.35

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.07

-0.43

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и EARRX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и EARRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIIXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-10.27%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.79%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-1.18%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-6.39%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-10.27%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.10%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.08%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.21%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и EARRX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIIXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.49%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.14%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

1.50%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.77%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

2.71%

+2.94%

Сравнение комиссий WAIIX и EARRX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и EARRX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EARRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.82%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

WAIIX and EARRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIIX has higher volatility (0.93%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, WAIIX dropped -16.55% vs EARRX's -10.27%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIIX и EARRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор