PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAIGX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAEMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.63% соответственно.


WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch International Growth Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Сравнение комиссий WAIGX и WAEMX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.


Доходность на риск

WAIGX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина

WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAIGXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.26

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.20

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

7.78

-7.36

WAIGX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAIGXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между WAIGX и WAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAEMX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAEMX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WAEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAIGXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-66.35%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-9.38%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-44.88%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-44.88%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-22.97%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-16.87%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.65%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAEMX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAIGXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.25%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.20%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.78%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.41%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.94%

+0.16%