Сравнение WAIGX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.58% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и VFSNX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
WAIGX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
WAIGX
VFSNX
Сравнение WAIGX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.63 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.49 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 9.81 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и VFSNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и VFSNX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и VFSNX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -43.65% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -11.47% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -33.75% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -43.65% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -9.35% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -9.56% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.91% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и VFSNX
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.67% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.66% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.11% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.58% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.89% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.67% | +2.43% |