PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIGX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIGX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 3.25% против 14.81% соответственно.

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Growth Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с INDEXWAIGX с VXUSWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRITXWAIGX с PRIDXWAIGX с YASLX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий WAIGX и KGGIX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIGXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

3.56

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

4.21

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

5.02

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

18.38

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIGXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.56

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.87

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между WAIGX и KGGIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и KGGIX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и KGGIX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIGXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-45.11%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-10.65%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-26.43%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-31.59%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-7.13%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.59%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.91%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и KGGIX

Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIGXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.35%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.53%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.41%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.17%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.10%

+3.00%