Сравнение WAIGX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.45% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и ALOIX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
WAIGX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
WAIGX
ALOIX
Сравнение WAIGX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.70 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.26 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.57 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 13.91 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.70 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и ALOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и ALOIX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и ALOIX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -79.29% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -10.41% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -39.41% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -42.79% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -8.05% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -35.07% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.71% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и ALOIX
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.11% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.87% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.53% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.03% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.61% | +1.49% |