Сравнение WAGSX с SGMAX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 10.28%/yr for SGMAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 7.47%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
SGMAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGSX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 7.47% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WAGSX and SGMAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between WAGSX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
WAGSX
SGMAX
Сравнение WAGSX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.56 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.94 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и SGMAX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -31.27% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -5.88% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -11.57% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -22.11% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -2.00% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -4.79% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.51% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и SGMAX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.88% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.68% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 7.66% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 13.76% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 14.18% | +6.90% |
Сравнение комиссий WAGSX и SGMAX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и SGMAX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.54% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and SGMAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to SGMAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор