Сравнение WAGSX с EPSYX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 12.83%/yr for EPSYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и EPSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%.
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
EPSYX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам WAGSX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 18.97% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 9.07% |
Correlation
The correlation between WAGSX and EPSYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between WAGSX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
WAGSX
EPSYX
Сравнение WAGSX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.60 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.73 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 18.72 | -19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.31 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.99 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и EPSYX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и EPSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -48.92% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -7.22% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -12.95% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -18.92% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -0.68% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -6.90% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 1.82% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и EPSYX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.38% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 7.97% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 10.31% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 13.08% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 14.89% | +6.22% |
Сравнение комиссий WAGSX и EPSYX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и EPSYX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.68% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and EPSYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs EPSYX's -48.92%.
EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и EPSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор