PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с EPSYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 13.03%/yr for EPSYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.28%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

EPSYX

1 день
0.35%
1 месяц
1.47%
С начала года
18.28%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.93%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.03%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и EPSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.28%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%8.18%

Correlation

The correlation between WAGSX and EPSYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between WAGSX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MKHCXEPSYX с EPLCXEPSYX с CRARXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAX

Доходность на риск

WAGSX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.87

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.94

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.51

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.21

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

16.45

-17.39

WAGSX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и EPSYX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-48.92%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-7.22%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-12.95%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-18.92%

-24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-1.26%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-6.89%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.84%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и EPSYX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.76%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.38%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

10.62%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

13.10%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

14.82%

+6.26%

Сравнение комиссий WAGSX и EPSYX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и EPSYX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.72%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and EPSYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to EPSYX (3.76%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор