Сравнение WAGOX с SGMAX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGOX returned -1.15%/yr vs 10.28%/yr for SGMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 7.47%.
WAGOX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 10.08%
SGMAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGOX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 7.47% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between WAGOX and SGMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between WAGOX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
WAGOX
SGMAX
Сравнение WAGOX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.56 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.94 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и SGMAX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -31.27% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -5.88% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -11.57% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -22.11% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -2.00% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.79% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.51% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и SGMAX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.88% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 5.68% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 7.66% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.76% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.18% | +6.38% |
Сравнение комиссий WAGOX и SGMAX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и SGMAX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности SGMAX в 13.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.54% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% | 0.00% | 0.00% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and SGMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.86%) compared to SGMAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор