Сравнение WAGN с KLMT
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while KLMT is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KLMT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам WAGN и KLMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between WAGN and KLMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. KLMT — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение WAGN c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и KLMT
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -16.87% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.80% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.88% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 13.55% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.88% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.88% | -4.12% |
Сравнение комиссий WAGN и KLMT
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и KLMT
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.76% | 1.95% | 0.85% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and KLMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор