Сравнение WAGN с JSML
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. WAGN is actively managed, while JSML is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for JSML.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и JSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JSML
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам WAGN и JSML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -1.86% |
Correlation
The correlation between WAGN and JSML is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. JSML — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSML
Сравнение WAGN c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | JSML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и JSML
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и JSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -39.65% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.33% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.75% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и JSML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 22.44% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 24.48% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 24.26% | -12.50% |
Сравнение комиссий WAGN и JSML
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и JSML
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.60% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and JSML have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
JSML has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while JSML is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pabrai and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.30% for JSML.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и JSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор