Сравнение WAGN с BIL
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. WAGN is actively managed, while BIL is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам WAGN и BIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.03% |
Correlation
The correlation between WAGN and BIL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. BIL — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение WAGN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 87.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 352.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,794.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и BIL
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -0.78% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.26% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 0.20% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 0.26% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 0.26% | +7.78% |
Сравнение комиссий WAGN и BIL
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и BIL
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WAGN and BIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
BIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Pabrai and State Street. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор