PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAFMX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAFMX с WALSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WAFMX returned 8.40%/yr vs 7.35%/yr for WALSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности WAFMX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 12.31%.

WAFMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
1.08%
С начала года
3.61%
1 год
-2.86%
3 года*
8.40%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
3.63%

WALSX

1 день
1.03%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
6.25%
С начала года
12.31%
1 год
6.08%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAFMX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		3.61%4.35%10.67%28.16%-41.11%-4.73%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		12.31%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between WAFMX and WALSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between WAFMX and WALSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с WAFMX:
WAFMX с VFINXWAFMX с SWPPXWAFMX с MSMLXWAFMX с PRPFXWAFMX с WAGOXWAFMX с WAAEXWAFMX с WAMVX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS

Доходность на риск

WAFMX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAFMX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAFMXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.33

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.63

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.50

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

1.01

-1.46

WAFMX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAFMX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WALSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFMX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAFMX и WALSX

Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAFMXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-25.28%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.76%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-25.28%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-13.77%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-9.68%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAFMX и WALSX

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеют волатильность 4.59% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAFMXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.10%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.26%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.35%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.35%

+0.57%

Сравнение комиссий WAFMX и WALSX

WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFMX и WALSX

Ни WAFMX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAFMX and WALSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAFMX has higher volatility (4.59%) compared to WALSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs WALSX's -25.28%.

WALSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAFMX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор