Сравнение WAFMX с WAINX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WAINX is a India Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.63%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 3.63% против 9.57% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
WAINX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам WAFMX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.48% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between WAFMX and WAINX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
WAFMX
WAINX
Сравнение WAFMX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.35 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.73 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и WAINX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -41.34% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -27.63% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -31.01% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -31.01% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -41.34% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -13.97% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -9.36% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 13.20% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и WAINX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеют волатильность 4.59% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.50% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.19% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.96% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.34% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.05% | -2.13% |
Сравнение комиссий WAFMX и WAINX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и WAINX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.32% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and WAINX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (4.59%) compared to WAINX (4.50%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs WAINX's -41.34%.
WAFMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор