Сравнение WAFMX с LCSMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -2.29%/yr vs 9.02%/yr for LCSMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 45.45%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
LCSMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- 35.90%
- С начала года
- 45.45%
- 1 год
- 86.26%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -20.13% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 45.45% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between WAFMX and LCSMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between WAFMX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
LCSMX
Сравнение WAFMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.04 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 17.13 | -17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и LCSMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.72% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -17.31% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -23.31% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -39.72% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -15.49% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -13.65% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.09% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и LCSMX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 17.88% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 31.53% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 33.18% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.52% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.24% | -4.32% |
Сравнение комиссий WAFMX и LCSMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и LCSMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.69% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and LCSMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (17.88%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор