Сравнение WAFMX с LCSMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.98%/yr vs 12.08%/yr for LCSMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 67.30%.
WAFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 3.44%
LCSMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 16.86%
- С начала года
- 67.30%
- 6 месяцев
- 76.06%
- 1 год
- 129.10%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -20.67% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 67.30% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between WAFMX and LCSMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between WAFMX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
LCSMX
Сравнение WAFMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.90 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 8.61 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 33.45 | -33.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 5.24 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и LCSMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.72% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.39% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -23.31% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -39.72% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -0.41% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.73% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.95% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и LCSMX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.84%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 13.45% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 22.67% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 25.30% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.25% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.02% | -3.15% |
Сравнение комиссий WAFMX и LCSMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и LCSMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.60% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and LCSMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (13.45%) compared to WAFMX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор