Сравнение WAFMX с GMAQX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, WAFMX returned 8.40%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
GMAQX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 32.89%
- С начала года
- 43.04%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | -10.24% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 43.04% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between WAFMX and GMAQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between WAFMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
WAFMX
GMAQX
Сравнение WAFMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.65 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.44 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и GMAQX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -41.97% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.77% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -19.64% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -9.44% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -16.50% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и GMAQX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.34% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 22.89% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 24.53% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.08% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.08% | -1.16% |
Сравнение комиссий WAFMX и GMAQX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и GMAQX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.56% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and GMAQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (10.34%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор