Сравнение WAESX с WAEMX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAESX returned 8.21%/yr vs 8.47%/yr for WAEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAESX имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции WAEMX немного впереди с 8.47%.
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
WAEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам WAESX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Correlation
The correlation between WAESX and WAEMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between WAESX and WAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
WAESX
WAEMX
Сравнение WAESX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.49 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 13.87 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WAEMX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -66.35% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.89% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -25.56% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -44.88% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.88% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -8.18% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -16.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.55% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WAEMX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 5.53% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.64% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.59% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.48% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.73% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.19% | +1.54% |
Сравнение комиссий WAESX и WAEMX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WAEMX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and WAEMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.64%) compared to WAESX (5.53%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WAEMX's -66.35%.
WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и WAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор