Сравнение WAESX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -13.62% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и LCSMX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
WAESX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
WAESX
LCSMX
Сравнение WAESX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.92 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 3.47 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.11 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 16.92 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.92 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и LCSMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и LCSMX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и LCSMX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -39.72% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -15.39% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -39.72% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -13.80% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -13.97% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.74% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и LCSMX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 12.00% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 17.91% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 22.02% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.90% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.35% | +0.20% |