PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.92% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий WAESX и GLLSX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

WAESX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.70

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.29

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.64

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

15.21

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.70

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между WAESX и GLLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и GLLSX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и GLLSX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-32.59%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.39%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-30.02%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-32.59%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-11.66%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-7.99%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и GLLSX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.43%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

15.86%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.71%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

17.27%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.37%

+2.18%