PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.84% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с AVEMWAESX с EMXCWAESX с VFINX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий WAESX и ESCIX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAESX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.59

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.42

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.47

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

14.33

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.59

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между WAESX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и ESCIX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и ESCIX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-48.76%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.84%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-36.59%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-48.76%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-0.74%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-13.45%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.49%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и ESCIX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

0.00%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

8.91%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.75%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.86%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.64%

+1.91%