PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.10% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий WAEMX и WAESX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.34

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.60

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.46

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.52

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.34

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между WAEMX и WAESX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и WAESX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и WAESX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-45.85%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.18%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-45.85%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-45.85%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-28.74%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-16.56%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.36%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.82%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.28%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.04%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.92%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.55%

-1.61%