PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.39% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий WAEMX и LZEMX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

WAEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.95

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.72

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.86

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

14.21

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.95

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.78

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между WAEMX и LZEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и LZEMX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и LZEMX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-60.08%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.42%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-30.55%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-44.08%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-9.04%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-16.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и LZEMX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.23%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.72%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

14.30%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.11%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.34%

+1.60%