PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.85% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий WAEMX и FPADX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.47

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.85

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между WAEMX и FPADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и FPADX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и FPADX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-39.16%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.28%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-37.04%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-39.16%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-10.50%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.39%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.33%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и FPADX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.56%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.61%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.83%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.70%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.63%

+0.31%